[Econométrie] Introduction à l'économétrie

econometrie

L'économétrie c'est LA matière qui fait peur pour pas mal d'étudiants. Pour les autres le terme ne veut rien dire. Bref, cette introduction a pour but de vous faire découvrir cette matière science génialissime qu'est l'économétrie ! Ensuite, l'objectif sera de publier une fois par semaine un nouvel article sur l'économétrie. Ainsi vous aurez, je l'espère, assez de connaissances pour vous éclater à votre tour.

1 - Qu'est-ce que l'économétrie ?

Parce que les économistes aiment se prendre un peu la tête, il n'y a pas de définition acceptée par tous ! Pour faire simple l'économétrie s'apparente à une boîte à outils permettant de tester les théories économiques, de prédire les valeurs futures de variables économiques, de simuler, à l'aide de modèles mathématiques, la réalité économique... Dans leur ouvrage intitulé "Principe d'économétrie", publié chez Pearson, Stock et Watson (deux économètres de renom) définissent  l'économétrie comme :

une science permettant d'utiliser la théorie économique et les techniques statistiques pour analyser des données économiques.

Elle est apparue dans les années 30 lorsque les théoriciens (de l'économie) souhaitaient rapprocher le point de vue théorique du point de vue empirique.

2 - Principales questions traitées

Voici quelques questions quantitatives que j'examinerai dans mes futurs articles :

  • La réduction de la taille des classes améliore-t-elle la performance scolaire ? (je reprends ici un exemple donné par les auteurs cités précédemment)
  • Lors du naufrage du Titanic a-t-on respecté le principe "Femmes et les enfants d'abord" ?
  • Pourquoi boire de l'eau en bouteille lorsqu'elle coûte quasiment 100 fois plus cher que l'eau du robinet ?
  • Y-a-t-il une corrélation, c'est-à-dire un lien existant entre deux variables, ici la surface et le prix d'un logement ?

Je me réserve le droit d'ajouter d'autres questions ou à l'inverse d'en supprimer.

3 - Données utilisées

Dans la mesure où l'économétrie est comme la statistique une science "numérique" nous avons besoin de données. Plusieurs types de données sont exploitables en économétrie.

  • Les données en coupe transversales ou données individuelles

Les données en coupe sont observées sur une seule période de temps (par exemple un sondage effectué le 06/03/2015) et pour des entités différentes telles que les consommateurs, les firmes, les pays etc.

Individus

Variable 1

………………

Variable j

Variable K

1

2

 

i

.

.

.

.

 .

N

.
  • Les données de séries temporelles ou chronologiques

Les données de séries temporelles quant à elles se composent d'observations d'une ou plusieurs variables sur différentes périodes (ex : le prix du jus d'orange entre 1950 et 2015). Ainsi, le temps devient (à l'instar des données en coupe) une variable clé pour l'économètre.

temps

Variable 1

………

Variable j

Variable K

1

2

 

 

t

.

.

.

.

T

.
  • Les données de panel ou longitudinales

Enfin les données de panel sont des données associées à plusieurs entités (par exemple plusieurs individus), dont chacune est observée durant au moins deux périodes (c'est un mix des deux types de données d'avant).

Individu

Temps

Variable 1

……

    Variable  j

Variable K

1

1

2

2

 

 

 

 

i

t

.

.

.

.

.

.

N

T

.

4 - Les logiciels

L'ordinateur est le meilleur ami de l'Homme lorsqu'on fait de l'économétrie. Concernant les logiciels il y a deux grands types :

Pour ce qui est du meilleur logiciel je n'ai pas de réponse à donner. Les deux logiciels libres sont de très bonne qualité et offre une alternative économique pour commencer l'économétrie. Les logiciels payants sont très performants mais aussi très chers. Tout dépend de vos besoin !

PS : Excel offre la possibilité de faire de l'économétrie en installant certains plugins. A vous de voir et tester (pour ma part je ne l'ai jamais fait).


Sources :

J. Stock et M. Watson  (2012) : "Principes d'économétrie", Pearson, "Apprendre toujours", 3ème édition.

N. Benlagha : http://noureddinebenlagha.unblog.fr/

 

Le partage c'est la vie !


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